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ETF中的预估现金部分是什么意思啊?

2022-07-11 11:15来源:未知编辑:大白

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ETF中的预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额。

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)20081031 ETF50清单中预估现金为:134905.88

ETF的预估现金和现金差额是什么意思?

ETF每天会公布申购赎回清单,里面有一篮子股票的组成及现金差异部分。

现金差异的产生主要由于申购赎回清单一篮子股票里的成分股股数经过计算取整与实际股数有一定差异,所以需要用一些现金来补平。预估现金和现金差额均是现金差异部分。不同的是,预估现金是对未来一日现金差异的估计值,现金差额是当日现金差异的实际值。预估现金和现金差额计算公式差不多,只不过预估现金用的是预计开盘价,现金差额用的是收盘价来计算的。IOPV又是另外一个概念,是ETF基金的参考净值,是交易所根据基金公司提供的ETF申购赎回清单,以及成份股的实时成交价格计算的ETF基金参考净值,IOPV是动态更新的。

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